堅調な30年債入札受け長期金利が低下し全般USD売りに

2021/09/10

【日本】リスクオンの姿勢が強まり全般USD売りに

■主なマーケットデータ(9月9日)

  • 為替(17時)

9月9日の東京外国為替市場のUSDJPYは、日経平均株価の下落や米長期金利の低下からリスクオンのJPY買いが優勢となり徐々に下落。15時時点では110.12となった。欧州勢参加後は、さらにJPY買いが進み、この日の安値109.90を付けた。その後、ほぼ横ばいで推移し、17時時点では109.95付近。

 

EURJPYはUSDJPY下落の影響を受け、リスクオンのEUR売り・JPY買いが優勢となった。この影響により、この日の安値129.97付近を付けた。今晩、欧州中央銀行(ECB)が発表する金融政策でのパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)の買い入れペースの行方に注目が集まっており、様子見が強まったことも重しとなった。17時時点では129.98付近。

 

EURUSDはリスクオンのUSD売りにより小幅に上昇した。この影響からEURが買われ、この日の高値1.1828を付けた。その後は様子見が強まり、17時時点では1.1822付近。

 

  • 日本株式

 日経平均株価     30,008.19円  -173.02(-0.57%)

  安値 29,909.92円  -  高値 30,097.56円

 東証出来高  1,260,35万株

 東証売買代金 3兆0761.29億円

 

9月9日の日経平均株価は9日ぶりに反落。前日まで8日累計で2,500円を超える上昇となり、過熱感の高まりや利益確定による売りが優勢となった。午後は香港ハンセン指数の下落やダウ先物の影響を受け下げ幅を270円超まで広げ3万円台を割り込んだ。午後になると弱含みとなったが、再び終了直前に3万円台を回復しこの日の取引を終えた。景気敏感株が中心に売られた一方で、昨日、自民党総裁選に立候補する河野太郎氏の「原発再稼働を容認する」という発言を受け、電力株が買われた。

 

  • 短期金融市場

 無担保コール翌日物金利  -0.006%

 

  • 債券

 国債先物・21年9月限  151.88(+0.03)

 10年長期金利  0.035%(-0.005)

 

 

【米国】

■主なマーケットデータ(9月9日)

  • 為替(9月10日6時00分)

 USDJPY 109.68-109.75

 EURJPY 129.69-129.79

 EURUSD 1.1823-1.1827

 GBPJPY  151.71-151.89

 GBPUSD 1.3833-1.3839

 

9月9日のニューヨーク外国為替市場のUSDJPYは、弱含みとなった。米労働省が前週分の米新規失業保険申請件数(結果:31.0万件、予想:33.5万件、前回:34.0万件)が発表され、パンデミック以降で最小となったが、ハリケーンアイダの発生から申請が減少した影響によるもので来週は増加となる見込み。この影響から下落傾向にあったUSDが下げ渋り109.89付近に回復。その後、30年債入札で最高落札利回りが発行日前利回り(WI)を下回り、長期金利が1.28%に低下するとUSD売り・JPY買いが優勢に転じた。この影響により、この日の安値109.62付近まで下落。一目均衡表の雲の下限109.92を下回ったことも重しとなった。雇用統計が発表された3日の安値109.59や長期金利の上昇が支えとなり底値は固く、終値は109.72付近。

 

欧州中央銀行(ECB)がこの日の理事会で政策金利を市場予想通り0.00%に据え置き、パンデミック緊急購入プログラム(PEPP)の買い入れ規模縮小を発表すると全般EUR買いが優勢となった。EURUSDは、この影響からこの日の高値1.1841付近を付けた。しかし、ラガルドECB総裁が理事会後の会見で「ECBは次の施策については議論していない」「PEPPの措置は微調整、テーパリング(金融緩和の縮小)ではない」と述べると、一転EUR売りに転じ、この日の高値1.1805付近を付けた。前日の安値1.1802や長期金利の低下によるUSD売りがサポートとなり1.1840付近まで回復。終値は1.1825付近。

 

EURJPYはEURUSDの動きにつられ、ECB理事会後に130.15付近までEURが買われた。しかし、ラガルドECB総裁の会見後EUR売りに転じ、この日の安値129.67を付けた。その後は横ばいで推移し、終値は129.74付近。

 

  • 株式

 NYダウ平均  USD 34,879.38  -151.69 (-0.43%)

 NASDAQ総合  USD 15,248.254   -38.383 (-0.25%)

 S&P500      USD 4,493.28  -20.79(-0.46%)  

 

9月9日の米株式市場のダウ工業株30種平均は4日続落。8月19日ぶりに35,000ドルを下回った。開始から売りが優勢となり、マイナス圏に下落。その後、前週分の新規失業保険申請件数が予想以上に改善したことから投資家心理の支えとなり、上げ幅を170円近くまで上げプラス圏に浮上。しかし、利益確定売りやデルタ株の感染拡大を受けた景気回復の遅れが懸念され、景気敏感株が売られた。この影響から昨日の終値付近を横ばいで推移していたが、13時過ぎにマイナス圏に沈むと上値は重く下げ幅を180円超まで広げ、そのままマイナス圏で推移し終えた。

 

  • 債券

 米国債10年 1.295(-0.042)

 

  • 商品

 NY原油(WTI) 1バレル=USD 68.14 -1.16(-1.67%)(10月渡し)

 NY金(COMEX) 1オンス=USD 1,800.00  +6.50(+0.36%)(12月渡し)

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