9月雇用統計が予想を大幅に下回るもUSDは112前半を保つ

2021/10/11

【日本】株高からUSDが全面高

■主なマーケットデータ(10月8日)

  • 為替(17時)

10月8日の東京外国為替市場。USDJPYは、米国の債務上限問題やエネルギー問題への不安が和らぎ、日経平均が大幅高となり111.80付近まで上昇。その後も小幅に続伸。原油先物価格の上昇や米長期金利が1.60%台に迫るとさらにUSD買いが強まりの上昇を受け17時時点では111.95付近。
 
EURUSDはUSD高から弱含み。9時頃にEURJPYの上昇につられ1.156直前まで上昇したが、徐々に下落。欧州勢参加直後に1.1542付近まで下落。その後少し持ち直し、狭いレンジで推移した。17時時点では1.1547付近。
 
EURJPYは小幅ながら上昇基調。USDJPYの動きにつられ上昇し、17時時点では129.28付近。その後さらに上昇し、18時少し前に129.33付近まで上昇。
 

  • 日本株式

 日経平均株価     28,048.94円  +370.73(+1.34%)
  安値 28,018.89円  -  高値 28,321.35円
 東証出来高  1,356,77万株
 東証売買代金 3兆1984.81億円
 
10月8日の日経平均株価は続伸。4日ぶりに終値で28,000円を回復。米国の債務上限問題やエネルギー問題への不安が和らぎ、前日の米国株式が上昇。その流れを引き継ぎ、幅広く買いが入った。11時前に650円近く上昇したが、米9月雇用統計の発表を控え、様子見の気配が強まり、弱含んだ。東証株価指数(TOPIX)は10日ぶりに上昇した。
 

  • 短期金融市場

 無担保コール翌日物金利  -0.008%
 

  • 債券

 国債先物・21年12月限  151.32(-0.08)
 10年長期金利  0.080%(+0.010)
 
 

【米国】

■主なマーケットデータ(10月8日)

  • 為替(10月11日6時00分)

 USDJPY 112.20-112.26
 EURJPY 129.87-129.94
 EURUSD 1.1572-1.1575
 GBPJPY  152.71-152.90
 GBPUSD 1.3611-1.3619
 
10月8日のニューヨーク外国為替市場。USDJPYは、米労働省が発表した9月雇用統計で非農業部門雇用者数変化(前月費、結果:19.4万人、予想:50万人、前回:23.5万人)と予想を大幅に下回るとUSD売りが優勢となりこの日の安値111.51付近を付けた。しかし、失業率(結果:4.8%、予想:5.1%、前回:5.2%)が予想を下回る強い内容と判明すると、売りが一巡し押し目買いが入った。さらに、テーパリング(金融緩和の縮小)の開始に影響を及ぼさないとの見方が強まりUSD買い・JPY売りがさらに強まった。この影響から長期金利が6月4日以来の高水準の1.61%台になると、レジスタンスの2020年2月20日の高値112.23付近を超え、19年4月以来の高値112.25付近に上昇。終値は112.24付近。
 
なお、9月雇用統計で非農業部門雇用者数の増加が市場予想を大幅に下回ったにもかかわらず、短期金利の期待を示すフェデラル・ファンド(FF)金利先物は米連邦準備理事会(FRB)が22年11月または12月に政策金利を0.25%引き上げることを織り込んでいる。FF金利先物が織り込む22年11月までに利上げが行われる確率は94%以上で、これは雇用統計が発表される前とほぼ同水準。
 
EURJPYは、上昇基調。USDJPYにつられたEUR買い・JPY売りが優勢となり、終わり間際にこの日の高値129.91付近に上昇。終値は129.86付近。
 
EURUSDは、9月雇用統計で非農業部門雇用者数変化の予想が大幅に下回るとEUR買い・USD売りが強まりこの日の高値1.1586付近に上昇。その後は、EURJPYの動きにも押され1.15後半で推移した。年内のテーパリング観測に変化がないことが判明すると、長期金利が上昇しEUR売り・USD買いとなったが、終わり間際にEURが上昇した影響を受け小幅に上昇し終値は1.1569付近。
 
CADは原油先物相場が一時1バレル=80ドル台に上昇すると、産油国通貨のCADが買われた。カナダの9月新規雇用者数が(結果:15.71万人、予想:6.50万人、前回:9.02万人)と大幅に予想を上回ったことも支援材料となった。この影響により対USDでは8月2日以来約2カ月ぶりの高値1.2452付近、対JPYでは7月6日以来約3カ月ぶりの高値90.06付近、対EURでは昨年2月26日以来の高値1.4414付近に上昇した。
 

  • 株式

 NYダウ平均  USD 34,746.25  -8.69 (-0.02%)
 NASDAQ総合  USD 14,579.537  -74.479 (-0.50%)
 S&P500      USD 4,391.34  -8.42(-0.19%)  
 
10月8日の米株式市場のダウ工業株30種平均は4日ぶりに小幅に反落。9月雇用統計で雇用者数の増加が予想を大幅に下回り売りが出た。また、長期金利がさらに上昇し、6月4日以来の高水準を付けると乱高下した。売りが一巡すると押し目買いにより上昇に転じこの日の高値を付け、上げ幅を98ドルほどに拡大し終えた。
 

  • 債券

 米国債10年 1.611(+0.035)
 

  • 商品

 NY原油(WTI) 1バレル=USD 79.35 +1.05(+1.34%)(11月渡し)
 NY金(COMEX) 1オンス=USD 1,757.40  -1.80(-0.11%)(12月渡し)
 
 

【10月8日 マーケットアナリティクス】EURJPY 再び50日平均線を試す

EURJPYは過去数ヶ月間、動きがなったが金曜日には0.4%強くなり、129.40前後で取引され、今日の米国雇用統計の発表を待っている。
 
EURは依然としてタイトなレンジに留まっており、上値レジスタンスは130.70~130.40ゾーン、下値サポートは128.00に見られる。7月以降、この2つの間で取引されていることから、中期的な見通しは中立と思われる。
 
現時点では、129.40にある50日移動平均線を超えようとしている。これが成功すれば、前述のレジスタンスゾーンの上の壁を攻めることになるだろう。
 
あるいは、50日移動平均線を超えられなかった場合、再び下落し、今週の安値128.50、さらには本質的なサポートである128を目指す可能性もある。
 
しかし、130.70-128ゾーンの突破が確認されれば、ボラティリティは回復し、クロスJPYは再び意味のあるトレンドを開始する可能性がある。それまでは、短期トレーダーに適しているかもしれない。
 
今日は、米国の労働市場データの更新後にボラティリティが高くなることが予想されるため、投資家は取引注文に慎重になる必要がある。
 
追記:10月11日、日本時間6:00のEURJPYは、129.87-129.94で取引されている

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