USD 金利上昇観測から2年10ヵ月ぶりの高値114台目前に

2021/10/13

【日本】米長期金利に左右されるもUSDは113中盤で推移

■主なマーケットデータ(10月12日)
  • 為替(17時)
10月12日の東京外国為替市場。USDJPYは、ニューヨーク外国為替市場の流れを受け継ぎ10時30分前に一時2年10ヵ月ぶりの高値113.49を付けた。その後は、原油先物価格の上昇による米長期金利の上昇観測の強まりから株価が下落すると、リスクオンの全般JPY買いに転じた。さらに、米長期金利先物が1.59%台に低下するとこの日の安値113.00を付けた。その後、長期金利先物が上昇すると113.30に持ち直した。17時時点では113.29付近。JPYは主要10通貨の大半に対し上昇。対AUDでは一時83.14に上昇した。
 
EURUSDは軟調。米長期金利先物の低下を受け1.1570に上昇したが、堅調なUSDに押され上値は重く1.1550台にとどまった。17時時点では1.1556付近。
 
EURJPYはリスクオンのJPY買いを受け弱含み。16時ごろにこの日の安値130.75まで下落。その後は、米株の上昇や、USDJPYの動きにつられ底値は固かった。17時時点では130.92付近。
 
  • 日本株式
 日経平均株価     28,230.61円  -267.59(-0.94%)
  安値 28,166.38円  -  高値 28,468.88円
 東証出来高  1,002,37万株
 東証売買代金 2兆2498.10億円
 
10月12日の日経平均株価は4日ぶりに反落。米国市場での株安の流れを受け、終日マイナス圏で推移した。原油先物の上昇による米長期金利上昇観測の強まりも重しとなり、幅広く売られた。10時30分頃に下げ幅を300円超に拡大。その後は、押し目買いと円安が進んでいる影響から輸出関連株が買われ小幅に上昇。東証1部全体の約8割が値下がりした。
 
  • 短期金融市場
 無担保コール翌日物金利  -0.032%
 
  • 債券
 国債先物・21年12月限  151.25(+0.05)
 10年長期金利  0.090%(変化なし)
 
 

【米国】

■主なマーケットデータ(10月12日)
  • 為替(10月13日6時00分)
 USDJPY 113.57-113.60
 EURJPY 130.94-130.99
 EURUSD 1.1529-1.1531
 GBPJPY  154.26-154.41
 GBPUSD 1.3583-1.3590
 
10月12日のニューヨーク外国為替市場。USDJPYは、金利上昇の見込みからUSD買いが優勢となり113半ばのストップロス(損切り)も起こり2018年12月以来、約2年10カ月ぶりの高値113.79に上昇した。その後、長期金利が1.56%台に低下すると上値は重かった。午後になると、各企業の決算や明日の9月米消費者物価指数(CPI)や米連邦公開市場委員会(FOMC、9月21-22日分)議事要旨の発表を控え、様子見の姿勢が強まり小幅な動きとなった。国際通貨基金(IMF)の最新の世界経済見通し(WEO)の小幅な下方修正も重しとなった。終値は113.61付近。2018年11月28日の高値114.03が目先のレジスタンスとなっている。
 
なお、米連邦準備制度理事会(FRB)のクラリダ副議長は国際金融協会(IIF)の年次会合で、高インフレと再雇用継続という状況の中、債券購入プログラムのテーパリング(段階的縮小)開始に必要な条件は「ほぼ満たされた」と指摘したが影響は軽微だった。
 
EURUSDは弱含み。欧州時間に発表された10月ドイツZEW景況感指数(結果:22.3、予想:24.0、前回:26.5)が予想を下回った影響からEUR売り・USD買いが優勢となった。金利上昇観測からUSD買いが優勢となった動きも重しとなり昨年7月以来の安値1.1524を付けた。売りが一巡すると小幅に上昇し横ばいで推移。終値は1.1530付近。
 
なお、9月26日の独連邦議会選挙(総選挙)で第1党になったドイツ社会民主党(SPD、社民党)と第3党の緑の党、第4党の自由民主党(FDP)は15日にも、これまで進めてきた3党による連立交渉をさらに進めるかどうかを判断することが明らかになった。左派寄りの社民党、緑の党と市場経済を重視するFDPでは税財政などで考え方の違いが大きく、どこまでこの溝を埋められるかが焦点となっている。
 
EURJPYは軟調。押し目買いから日本時間の24時前に7月6日以来の高値131.28に上昇。しかし、米国株がプラス圏で始まると上値が重くなり、EURUSDの下落につられたEUR売りも優勢となり130台後半に下落。終値は130.99付近。
 
原油先物価格が2014年11月以来、約7年ぶりの高値となる中、産油国通貨のCADは上昇。日本時間の1時過ぎに対JPYで2018年1月以来、約3年9カ月ぶりの高値91.41を付けた。
 
  • 株式
 NYダウ平均  USD 34,378.34  -117.72 (-0.34%)
 NASDAQ総合  USD 14,465.925  -20.275 (-0.13%)
 S&P500      USD 4,350.65  -10.54(-0.24%)  
 
10月12日の米株式市場のダウ工業株30種平均は3日続落。各企業の決算発表や明日の9月米消費者物価指数(CPI)や米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨の発表を控え、様子見の気配が強かった。国際通貨基金(IMF)が最新の世界経済見通し(WEO)を発表し、今年の世界成長率見通しを小幅ながらも下方修正。これを受け、景気敏感株中心に売りが優勢となった。サプライチェーン(供給網)の混乱でインフレ懸念が強まっていることが重しとなっている。一方で、原油先物価格の上昇が一巡すると、買いが高まりプラス圏に浮上する場面もあった。
 
  • 債券
 米国債10年 1.573(-0.038)
 
  • 商品
 NY原油(WTI) 1バレル=USD 80.64 +0.12(+0.15%)(11月渡し)
 NY金(COMEX) 1オンス=USD 1,759.30  +3.60(+0.21%)(12月渡し)
クッキー(Cookie)について: お客様が本ウェブサイトにアクセスする際、セキュリティの確保やお客様に関する情報を取得することを目的に、クッキー(Cookie)を使用する場合があります。
本ウェブサイトにお客様が継続的に訪問する場合、クッキーについて同意することと見なします。またクッキーはいつでも削除することが可能です。