CPI受けUSD買いが優勢となるも長期金利低下から113前半に

2021/10/14

【日本】米長期金利先物の影響受け113後半から中盤の取引

■主なマーケットデータ(1013日)

  • 為替(17時)

1013日の東京外国為替市場。USDJPYは、ニューヨーク外国為替市場で201812月以来、約210カ月ぶりの高値113.79を付けた流れを受け、朝方は利益確定売りや実需の売りが強まった。米長期金利先物が1.60%台となったことも重しとなり、11時過ぎにこの日の安値113.35を付けた。その後は米長期金利先物が1.58%台に低下すると、上昇基調に転じ、欧州勢参加後さらに値を上げ、この日の高値113.62直前まで上昇。17時時点では113.57付近。

 

EURJPYは、朝方は軟調だったが午後になると上昇基調となった。欧州勢参加後にさらに値を上げ、ショートカバー(売りポジションの買戻し)が優勢となった。USDJPYの動きにつられ上昇し、この日の高値131.23付近に上昇。17時時点では131.18付近。

 

EURUSDは、朝方はEURJPYにつられ上昇。その後USDJPYにつられ軟調となった。欧州勢参加後は、もみ合いとなり17時時点では1.1551付近。

 

  • 日本株式

 日経平均株価     28,140.28円  -90.33-0.32%

  安値 27,993.46- 高値 28,364.99

 東証出来高 1,111,80万株

 東証売買代金 24039.94億円

 

1013日の日経平均株価は続落。米株式市場の流れを受け継ぎ、開始直後に200円超下げ幅を広げマイナス圏に沈んだ。景気敏感株中心に売られ、節目の28,000円を割り込んだ。その後は押し目買いが入り、プラス圏に浮上。しかし、昨日発表された国際通貨基金(IMF)の世界経済見通の引き下げを受け、売りが優勢となった。世界経済見通は、2021年の実質成長率を5.9%と前回予測から0.1ポイント引き下げ。日本の成長率も2.4%と前回予測から0.4ポイント引き下げている。この結果を受け、再びマイナス圏に沈んだ。午後は、日本時間の夜に9月の米消費者物価指数(CPI)の公表を控え、様子見の姿勢が強まり、ほぼ横ばいで推移し終えた。

 

  • 短期金融市場

 無担保コール翌日物金利  -0.040%

 

  • 債券

 国債先物・2112月限  151.25(変化なし)

 10年長期金利  0.085%-0.005

 

【米国】

■主なマーケットデータ(1013日)

  • 為替(1014602分)

 USDJPY 113.22-113.28

 EURJPY 131.28-131.33

 EURUSD 1.1592-1.1597

 GBPJPY  154.63-154.77

 GBPUSD 1.3655-1.3661

 

1013日のニューヨーク外国為替市場。USDJPYは、9月の米消費者物価指数(CPI、結果:0.4%、予想:0.3%、前回:0.3%)が予想を上回りUSD買いが優勢となり201812月以来、約210カ月ぶりの高値113.80を付けた。しかし米30年債入札の好調な結果を受け長期金利が1.52%台に低下すると、全般USD売りに転じこの日の安値113.23付近まで下落した。その後小幅に113.50に戻すも、再び弱含み終値は113.25

 

なお、米連邦準備理事会(FRB)が公表した92122日分の米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で「11月の次回会合でテーパリング(金融緩和の縮小)開始を決めた場合、11月中旬か12月中旬に始めることができる」と議論されていたことが判明。また、テーパリングでは国債が月額100億ドル、住宅ローン担保証券(MBS)が月額50億ドルで実施される方針を議論したことも明らかになった。織り込み済の内容から影響は軽微。

 

EURUSDは、朝方にCPIが予想を上回りUSD買いが優勢となると1.1536付近に下落した。しかし、アジア時間の安値1.1528が支援材料となり、全般USD買いの高まりもありEUR買いが優勢となった。米30年債入札の好調な結果を受け長期金利が1.52%台に低下し、さらにUSD売り・EUR買いが強まりこの日の高値1.1597付近に上昇。終値は1.1594

 

EURJPYは、USDJPYの下落につられ朝方は131.00付近まで下落。その後、アジア時間の安値130.89がレジスタンスとして意識されるとEURの買戻しが強まった。EURUSDの上昇やダウ平均の回復が支援材料となり、この日の高値131.47付近に上昇。その後は軟調となり終値は131.30

 

  • 株式

 NYダウ平均  USD 34,377.81  -0.53 -0.00%

 NASDAQ総合 USD 14,571.635 +105.710 +0.73%

 S&P500   USD 4,363.80  +13.15+0.30%)  

 

1013日の米株式市場のダウ工業株30種平均は、ほぼ横ばいで終えた。朝方は押し目買いからわずかに上昇していたが、9月の米消費者物価指数が予想を上回りインフレ圧力の長期化懸念から260ドル超下げ幅を広げマイナス圏に沈んだ。アップルが半導体不足の影響を受け生産目標を減産すると前日報じられたことも重しとなった。長期金利が一時1.52%台に低下したことが支えとなり徐々に値を上げ、軟調となりつつ前日の水準に戻した。

 

  • 債券

 米国債10年 1.539-0.038

 

  • 商品

 NY原油(WTI) 1バレル=USD 80.44 -0.20-0.25%)(11月渡し)

 NY金(COMEX) 1オンス=USD 1,794.70  +35.40+2.01%)(12月渡し)

 

1013日 マーケットアナリティクス】米インフレデータを受けてAUDUSDがスライド

オージーの愛称として知られるAUD。対USDでは、米国のインフレ数字を受け、水曜日0.25%下落。本稿執筆時点では、重要なサポートゾーンである0.7320に向かって下落した。

 

このサポートゾーンはすでにテストされ、守られたためAUDは見事に跳ね返されたようだ。短期トレンドがブル(強気)であるためには、このレベルを超えて推移する必要がある。

 

また、50日移動平均線が見られる0.73の少し下がサポートとなっている。しかし、前回のスイングローが8月の安値よりも高かったことから、中期的な上昇トレンドが始まったと考えられる。

 

ここでは、過去の高値と過去の安値が一致しており、印象的なレジスタンスとなっている。もうひとつの売りゾーンは、現在のサイクルの高値である0.7465にあるはずだ。

 

中期的な上昇バイアスを確認するためには、ブルはこの上に押し上げる必要がある。AUDUSDは、最近の米国債利回りの上昇に対してかなりのレジスタンスを持っていることを考えると、新たなブルの波を始めるチャンスがあるかもしれない。

 

追記:1014日、日本時間602AUDUSDは、0.7375-0.7380で取引されている

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